моля да ми помогне по отношение на стохастичен процес проблем

[Siddhu]

Здравейте приятели, аз не съм в състояние да реши следния проблем, който беше за мен като задача. Може ли някой, моля решаване на този проблем за мен. моля отговорете ми възможно най-скоро, тъй като последната дата на подаване е tomarrow. Помислете х система (с точка) = Ax + W (т), е истински скаларна Z (т) = х (т) + V (т) {w (т), т> = - ∞} е нула означава скаларна Gaussian бял шум с единична вариации {V (т), т> = - ∞} е нула скаларна средната Gaussian бял шум с единична вариации; Двете шум процеси са независими една от друга. Намерете фиксирана изглаждане точка филтър грешка вариации поемане (1). <0 но | |> 1. пожелания, Siddhu

 

[steve10]

Има фиксирани стъпки, за да следват, когато се прилагат непрекъснато филтриране по системата Калман техника. Този процес е по същество една оптимизация, целта на която е да се сведе до минимум "грешка вариации". което се определя от M = E [(х-x0) ^ 2], където x0 е сближаването на х. Следващата стъпка е да се вземе производно на М и се вземат предвид всички условия, които са достъпни за вас. В крайна сметка с обикновен уравнение Riccati. Обикновено това уравнение не може да бъде решен в затворена форма. Променливата тона щастие, не се появи в уравнението изрично, така че можете да го интегрират. Този процес е досаден процес (но това е стандарт), и вие трябва да получите препратка (книги или курс бележки). Ето окончателното уравнение, че до края с: M (с точка) =-M ^ 2 +1 +2 След като решим това уравнение, че двете крайни случаи, изброени във Вашия въпрос. Ще има някои ограничаване процес, трябва да се вземат. Добър късмет.

 

[Siddhu]

Благодарим Ви, че Стив, успях проблема. Имам резултат по-близки, че сте дали. Всяко как, благодаря ви за вид отговор. Siddhu