E
evilguy
Guest
Здравейте, аз съм малко пъзел в срока на сигма (σ) в Монте Карло симулация. какво е σ, 2σ и 3σ представляват, когато правим Монте Карло симулация. σ в statiscal план, представляват стандартно отклонение на произволни данни. Дали това е термин, също подобни оферти в Монте Карло симулация? Тогава 2σ = 2 * σ? и 3σ = 3 * σ? Другият ми въпрос е, ако ние знаем вариация параметър няма да надвишава 20% от номиналната стойност, как да представи този вариант Междинна на σ? благодарение EDIT: Мисля, че открихме отговор http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation В анализ на Монте Карло, как можем модел два параметъра Спайс, така че и двамата ще distrubute по подобен начин, когато правим анализ на Монте Карло. -Evilguy