Какво е Монте Карло техника.

[behy]

Какво е Монте Карло техника.

 

[xischaune]

Монте-Карло техники са основно изчислителни техники ..., в които се генерира произволни принос за ... т.е. софтуерна програма за симулиране на естествено срещащи се произволни процеси като случаен термодинамични движение на частиците ...
Надявам се това да помогне ...

 

[manojshukla]

Не всички са Монте Карло симулации или чисто Монте Карло симулации.Монте Карло
предполага, че най-малко един случаен процес е пример за подражание и чист Монте Карло означава въвеждане на всички процеси са пример за подражание.В много приложения симулация не е необходимо да се симулира всички случайни процеси в системата.
Тъй като шумът е Гаусов и добавката на входа му нетният ефект на изхода на филтъра и по този начин върху решението метрични също ще бъде добавка и Gaussian.При липса на нарушение, ефектът на добавката Гаусов шум може да се работи аналитично без симулация.Дори и с нарушаване на въздействието на AWGN може да
все още се характеризира аналитично за определена стойност на изкривяване.Въпреки това, разпространението на нарушаването стойности, въведени от нелинейност и филтри може да се окаже трудно да се характеризират аналитично, но лесно да се симулира.В такъв случай, ние трябва само да симулира кумулативният ефект на всички функционални блокове за въвеждане на двукомпонентни форма на сигнала и не е необходимо изрично да се симулира шум форма на сигнала.
MC симулации, в които само някои (но не всички), въвеждане на процесите в системата са
симулирани изрично, докато въздействието на други процеси се манипулират използват аналитични техники се нарича частичен или MC quasianalytical (QA) симулации.Основното предимство на симулация QA е, че той ще изисква по-малко симулация на проби от обикновена симулация МС да направят разчети със същата точност.

 

[Guest]

здрасти

Монте Карло симулация е стохастични техника, използвана за решаване на математически проблеми.Думата "стохастични" означава, че той използва случайни числа, статистика и вероятност да се получи отговор.Монте Карло методи първоначално са били разработени за проекта Манхатън по време на Втората световна война.Въпреки това, те се прилагат към настоящия момент в широк кръг от проблеми - ядрен реактор, дизайн, иконометрия, звездна еволюция, прогнозиране на фондовия пазар др

По същия начин, Монте Карло методи избира произволно стойности за създаване на сценарии на проблем.Тези стойности са взети от рамките на определен обхват и избрани да стават за разпределение на вероятностите [напр звънец крива, линейни дистрибуция и т.н.].Това е като хвърляне на зара.Резултатът винаги е в диапазона от 1 до 6 и от това следва линейно разпределение - има равни възможности за всеки брой да бъде резултата.

В Монте Карло симулация, на случаен подбор се повтаря много пъти, за да създадете няколко сценария.Всеки път, когато стойността е случайно избрана, тя образува един възможен сценарий и решение на проблема.Взети заедно, тези сценарии даде спектър от възможни решения, някои от които са по-вероятно и някои по-малко вероятно.

Когато се повтаря в продължение на много сценарии [10000 или повече], средната решение ще даде приблизителен отговор на проблема.Точност на този отговор може да бъде подобрено чрез симулиране повече сценарии.В действителност, точността на Монте Карло симулация е пропорционално на корен квадратен от броя на използваните сценарии.УО